Скоростной трейдинг

New York Times пишет о применяемой инвестиционными банками стратегии скоростного трейдинга, которые вроде как дают необыкновенное преимущество, и за разглашение которой слуги режима арестовали простого русского парня (и вице-президента Goldman Sachs) Сергея Алейникова.

Стратегия вроде как заключается в переполнении буфера фондовых заказов либо фиктивными заказами, либо заказами на покупку-продажу небольшого объема. В процессе инвестиционный банк имеет возможность за эти самые доли секунды ознакомиться с ситуацией на рынке и реальным состоянием спроса-предложения, получив небольшой перевес.

Резонный вопрос: а что толку-то? Оценив ситуацию на рынке, инвестиционный банк может всего лишь кинуть свой заказ в очередь с другими. Здесь трюк состоит в том, что биржи берут деньги за приоритет заказов, итого инвестиционный банк, получив статус такого спецклиента, по сути, смотрит в ближайшее (речь все еще идет о миллисекундах) будущее.